Файл 3poxy.cfg нужно положить туда где и 3proxy.exe, обычно это каталог bin. Пример моего cfg
auth none
log
internal 192.168.137.1 // локальный IP твоего ПК
proxy -p8080 // http-прокси сервер с указанием порта для подключения 8080
socks // socks-прокси сервер на дефолтном пору 1080
Подымается http прокси на порту 8080 и сокс прокси на порту 1080. Работают только в локальной сети. Также следует убедиться что брандмауер виндовс не блокирует доступ к прокси-серверу. А то у меня лично были с этим проблемы.