В инструкции по ссылке настраивают статический IP-адрес на xbox.
Я не знаю, как это устроено и как это работает у Windscribe (подозреваю, что у них в VPN эмуляция Ethernet, так редко делают), но, в общем случае, мост Ethernet-интерфейса и VPN-интерфейса сделать не получится. Вам нужно настроить NAT. Не знаю, как это делатеся в Windows, и можно ли это сделать на не-серверной ОС. Поищите в интернете.