Доходчиво навряд ли найду. Два способа это сделать: запустить клиент тунеля на VPS и настроить транзит, либо запустить клиент тунеля на конечном устройстве, забиндив Outbound к виртуальному адаптеру уже настроенного тунеля к VPS или добавив статический маршрут для этого подключения в таблицу маршрутизации через шлюз настроенного тунеля к VPS. В первом случае будет менее безопасно, т.к. пакеты будут расшифроваться на VPS и видны, во втором случае будет снижен payload из-за уменьшения MTU вложенного тунеля. Для ваших целей видимой разницы не будет.
Самый простой вариант запустить бесплатный прокси через уже настроенный прокси — взять игру в EGS можно будет.