Здравствуйте. Да, можно. Это делается настройкой маршрутеризации: Preferences → Routing Settings, вкладка Simple Route. В поле Proxy/Domain задаёте домены, которые хотите пустить через ваш прокси. Например, вот так:
Чтобы все остальные подключения шли напрямую нужно выставить Default Outbound в bypass (справа внизу на скриншоте).
Мне для работы YouTube хватает этих четырёх доменов. Если не будет работать, то нужно докинуть неработающие/замедленные из этого списка.